Kad ju je engleski kraljević zaprosio ona je pristala uz uvjet da joj prije vjenčanja dopusti hodočašće u Rim, a za to vrijeme da se zaručnik pouči u kršćanskoj vjeri. Prema dogovoru Uršula je zajedno s 11 djevica krenula na hodočašće. U Kölnu su ih presreli Huni i sve pogubili.
Od tada je Uršula uz sv. Tri kralja zaštitnica grada Kölna a vjernici je zazivaju u vrijeme ratova i da bi isprosili sretnu smrt. Smatraju je i zaštitnicom dobrog braka, učiteljica i trgovaca platnom a zazivaju je i oni koji zadobiju opekotine. U 16. je stoljeću sv. Anđela Merici svoj novoutemeljeni red stavila pod zaštitu sv. Uršule pa su ove redovnice poznate pod imenom uršulinke a red se i danas zove Red svete Uršule. Najnovija iskapanja u crkvi Sv. Uršule u Kölnu pokazala su da je već u rimsko doba nad tri kršćanska groba bila podignuta crkva.
Položaj crkve na rimskom groblju pridonio je stvaranju legende o 11.000 djevica, koje su skupa s Uršulom poginule, jer je prilikom kopanja jame za temelje nove veće crkve pronađeno mnoštvo kostiju.
